S Rating und Risikosysteme GmbH

Rating und Scoring
Die Palette unserer Rating-Verfahren reicht von einer schlanken, automatisierten Lösung für kleinere Gewerbekunden bis hin zu einem umfangreichen Rating-Modul für Immobilienfinanzierungen. Mit dem KundenScoring bieten wir zudem ein prozessschlankes Bewertungstool für die Antrags- und Bestandsbewertung von Privatkunden an. Die meisten unserer Produkte verwenden statistische Analysemethoden. Für das Immobiliengeschäft und für die Risikoabschätzung auf Portfolioebene bieten wir zudem auch simulationsbasierte Verfahren an.

Adressenrisikomanagement
Im Bereich des Adressenrisikos ermöglichen unsere Instrumente die individuelle Bestimmung von Risikokosten und Verlustschätzern auf Grundlage der Verlustdatensammlung. So erfolgt die Risikomessung auf Portfolioebene anhand präziser Eingangsgrößen.

Verfahren zur Schätzung operationeller Risiken
Mit dem gemeinsamen Sparkassen-OpRisk-Pool verfügen die Sparkassen über eine homogene Informationsquelle für das Management operationeller Risiken.

Zentrale aufsichtliche Abnahmeprozesse und Berichtswesen
Neben der Pflege und Weiterentwicklung unserer Verfahren stellen wir umfangreiche Berichte bereit und unterstützen die Institute bei der Kommunikation mit der Bankenaufsicht.

Auftrags- und Individualleistungen
Wir bieten Auftrags- und Individualleistungen an, die unsere Standardprodukte für Kunden individualisieren oder weiterentwickeln. Darüber hinaus schaffen wir im Auftrag der Kunden neue Anwendungsbereiche und Produkte.

Risiken überwachen und steuern – Unterstützung bei der regulatorischen Banksteuerung
Aufgrund der deutlichen Zunahme der Regulierung seit Beginn der Finanzkrise und der stark quantitativ ausgerichteten Aufsicht hat der DSGV-Vorstand die SR im Jahr 2015 beauftragt, die Institute auch bei Aufgaben der regulatorischen Banksteuerung als zentraler Dienstleister zu unterstützen. Dafür erstellen wir Fachkonzepte und begleiten die Finanz Informatik (FI) bei der IT-Umsetzung und die Regionalverbände beim Rollout. Maßgeblich für den Erfolg bei der Unterstützung der Sparkassen ist die Zusammenarbeit der SR mit dem DSGV, den Regionalverbänden und der FI, dem zentralen IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. Während die SR auf die fachlich-methodische Unterstützung ausgerichtet ist, setzt die FI die Vorgaben technisch um. Die strategische Ausrichtung und die Begleitung aufsichtlicher Konsultationen werden weiterhin durch den DSGV verantwortet. Für den erfolgreichen Rollout in den Sparkassen sind die Regionalverbände ein wichtiger Partner.

Die SR arbeitet intensiv an der Struktur eines auf die künftigen regulatorischen Anforderungen abgestimmten, konsistenten Datenhaushaltes, der auch die Grundlagen für die betriebswirtschaftliche Steuerung verbessern wird. Neben dem Aufbau eines Integrierten Datenhaushaltes ist die Standardisierung der Methoden und Verfahren ein entscheidender Erfolgsfaktor, um Sparkassen bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen zu unterstützen. Zentral bereitgestellte Standardlösungen sollen die Anwendung in den Instituten erleichtern. Dafür begleiten wir Themen wie Basel III, MaRisk sowie kurzfristig aufkommende bankaufsichtliche Fragestellungen, etwa zum EZB-Kreditregister AnaCredit. Weiterer Schwerpunkt ist die Unterstützung bei der Umsetzung der SREP-Anforderungen an Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung. Konkret stimmen wir uns zu folgenden Themenbereichen innerhalb der Finanzgruppe ab und erstellen entsprechende Unterstützungsleistungen für die Institute: Meldewesen, Internes Reporting, Integrierter Datenhaushalt sowie Unterstützungsleistungen für alle Risikoarten und die Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung.

Potenziale identifizieren – Data Analytics
Die SR bringt ihr Know-how zukünftig rund um das Thema Data Analytics ein und schafft ein zentrales Kompetenzzentrum für die Finanzgruppe. Durch die Entwicklung der Rating-Verfahren und der anderen Risikomodelle liegt bereits viel Erfahrung und fachlich-mathematisches Wissen für die Themen Datenanalyse, Big Data und Prognosemodelle vor.