Market Risk Strat in Group Strategic Analytics (f/m/x)
Position Overview
*English version below*
Über den Bereich
Die Group Strategic Analytics (GSA) bündelt die quantitative und modellierungsbezogene Expertise der Bank in einer zentralen Einheit. Mit gruppenweiter Verantwortung für die Modellentwicklung verfolgen die Strats in GSA einen bereichs‑ und funktionsübergreifenden Ansatz zur Lösung quantitativer Fragestellungen. In einem zunehmend komplexen regulatorischen und technologischen Umfeld bietet diese Position vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowie hervorragende Chancen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.
Sie werden Teil eines Market‑Risk‑Strats‑Projektteams mit Fokus auf die Konzeption und Implementierung von Marktrisikomodellen auf der TradeFinder‑Plattform. Das Team leistet einen wesentlichen Beitrag zum internen Marktrisikomodell und zum Stresstest‑Framework der Bank und arbeitet eng mit Einheiten aus Risk Methodology, Marktdaten, Desk Strats, Pricing, Trading sowie IT zusammen – standortübergreifend (z. B. Frankfurt, Berlin, London, Mumbai). Das Team verfügt über mehrjährige Erfahrung und unterstützt Dich beim Einstieg in deine neue Rolle.
Ihre Aufgaben
Entwicklung, Weiterentwicklung und Pflege von Marktrisiko‑ und Kapitalmodellen, einschließlich des Fundamental Review of the Trading Book – Internal Model Approach (FRTB‑IMA) sowie von Marktrisiko‑Stresstests
Übersetzung regulatorischer und fachlicher Anforderungen in produktionsreife Python‑Lösungen
Identifikation und Bewertung von Anwendungsfällen für Künstliche Intelligenz im Marktrisikomanagement sowie Design, Entwicklung und Implementierung robuster Lösungen in Produktionsumgebungen unter Berücksichtigung von Geschäftszielen, interner Governance und regulatorischer Anforderungen
Nutzung moderner Werkzeuge wie KI‑gestützter Code‑Assistenten zur Steigerung der Produktivität unter Einhaltung interner Entwicklungs‑ und Governance‑Standards
Erläuterung des Modellverhaltens und der Modellergebnisse gegenüber Tradern, Risk Managern und Senior Stakeholdern
Übernahme der Verantwortung für Deine Lieferungen sowie fachliche Betreuung und Mentoring unerfahrener Teammitglieder innerhalb von Market Risk Strats
Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen
Sehr gute Programmierkenntnisse in Python für quantitative Modellierung und produktive Systeme (essenziell)
Erfahrung mit professionellen Software‑Entwicklungspraktiken wie JIRA, Git, Testing und kontrollierten Releases (essenziell)
Fundiertes Verständnis von Marktrisiko‑Methodiken wie VaR, FRTB oder Stresstests
Fähigkeit komplexe quantitative Sachverhalte klar und verständlich für technische und nicht‑technische Zielgruppen zu kommunizieren
Verhandlungssicheres Englisch
Hochschulabschluss in einer quantitativen Fachrichtung oder vergleichbare praktische Erfahrung
Was wir Ihnen bieten
Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
Sozial vernetzt
Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
Finanziell abgesichert
Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.
Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.
Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Christin Bode gerne zur Verfügung.
Kontakt Christin Bode: +49 30-3407 4860
______________________________________________________________________________
Details of the role and how it fits into the team
The Group Strategic Analytics (GSA) concentrates the Bank's quantitative and modelling expertise within a single unit. With group-wide responsibility for model development, Strats in GSA take a cross-business and cross-functional approach to solving quantitative challenges. In an increasingly complex regulatory and technological environment, the position offers ample opportunity to work on a variety of assignments and progress your professional development.
You will be part of a Market Risk Strats project team focusing on the design and implementation of market risk models on the TradeFinder platform. The team contributes to the Bank’s internal market risk model and stress testing framework, working closely with risk methodology, market data, desk strats, pricing, trading and technology teams across multiple locations (e.g. Frankfurt, Berlin, London, Mumbai). The team is well established with several years of work experience and will help to ease the transition into your new role.
Your key responsibilities
Develop, enhance and maintain market risk and capital models, including the fundamental review of the trading book - internal model approach (FRTB-IMA) and market risk stress testing
Translate regulatory and business requirements into production‑ready Python code
Identify and evaluate use cases for artificial intelligence in market risk management. Design, develop and implement robust solutions in production, ensuring alignment with business objectives, internal governance and regulatory requirements.
Leverage cutting edge productivity tools such as AI‑driven code assistants to increase development efficiency, while retaining full ownership of code quality, correctness and production readiness.
Explain model behaviour and results to traders, risk managers and senior stakeholders
Take ownership of deliveries and mentor junior team members within Market Risk Strats
Your skills and experiences
Strong programming skills in Python for quantitative modelling and production systems (essential)
Experience with professional software development practices such as JIRA, Git, testing and controlled releases (essential)
Solid understanding of market risk methodologies such as VaR, FRTB or stress testing
Ability to communicate complex quantitative topics clearly to technical and non‑technical audiences
Fluency in English
University degree in a quantitative discipline or equivalent practical experience
What we offer
We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.
Emotionally and mentally balanced
A positive mind helps us master the challenges of everyday life – both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.
Physically thriving
We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check-ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.
Socially connected
Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally and personally as well as strengthens our self-confidence and well-being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as an extensive culture of diversity, equity and inclusion.
Financially secure
We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or “Deutschlandticket”.
Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.
This job is available in full and parttime.
In case of any recruitment related questions, please get in touch with Christin Bode.
Contact Christin Bode: +49 30-3407 4860
Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.
Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.
